Eu prefiro a configuração do roteador. Mas desde que você está usando uma conexão de banda larga móvel (que eu suponho que você está usando um stick de banda larga móvel), eu acho que você deve verificar o software que vem com ele. Para usar uma VPN ou proxy, você deve configurar cada host para não acessar um site específico. Ou você pode configurar uma VPN para um roteador, para que todos os hosts conectados a ela não acessem esse site. Mesmo se você usar addons do navegador ou de qualquer outra forma, o caso é o mesmo. Você pode até mesmo instalar firewalls personalizados no seu roteador, mas esse não é o caso com você.
Alguns modems USB suportam configuração. Por isso, é recomendável que você verifique o site da operadora para obter mais informações.
Além disso, o que acho realmente útil é usar um roteador para compartilhar sua conexão móvel, como Roteadores Dovado