Se eu entendi o que você está perguntando ...
Quando você configura uma conexão VPN, digamos, conectando-se a um servidor VPN de algum cliente, você tem essencialmente um ponto a ponto "túnel" do seu sistema para a máquina do cliente. Todo o tráfego de rede (normalmente) passaria por esse túnel. Então, sim, o acesso à Internet atravessaria o túnel até a máquina do cliente e daí para a Internet.