Também é simples e perigoso:
Faça com que seu arquivo da área de trabalho fique assim:
[Desktop Entry]
Type=Application
Encoding=UTF-8
Name=Sample Application Name
Comment=A sample application
Exec=sh -c 'curl -s http://www.example.com/path/to/script.sh | bash'
Icon=application.png
Terminal=true
Isso gerará um sub-shell, rodará 'curl' para ler o arquivo e depois canalizará para o bash.