Eu diria que o principal risco seria qualquer exploração que permita a alguém sair da VM e atacar o host. Isso aconteceu com o VMWare antes . Então isso colocaria sua LAN em maior risco da DMZ do que máquinas totalmente isoladas, mas eu não diria que é estúpido também. Só depende de quão seguro isso realmente tem que ser ...
Considere também que isso soa um pouco mais "complicado" e, portanto, é mais provável que você ignore algo. Aposto que mais segurança é hackeada por causa de erros administrativos do que exploits.
Mais uma coisa para pensar é se você trabalha no local / indústria que possa ter auditorias. Mesmo que esse método não seja menos seguro, pode haver alguma regra de auditoria da BS sobre a DMZ e a LAN residindo no mesmo servidor físico.