É uma dor na retaguarda, não é? Essa é uma escolha intencional por parte da Microsoft. Existem formas de ativar os downloads, mas não recomendariam isso. Não importa o quão certo você seja da reputação do site que está visitando, é um sistema operacional do servidor e você não deve usá-lo para navegar na internet, nem para baixar patches, instaladores, etc.
Em vez disso, use sua estação de trabalho para fazer o download e copie os arquivos para o servidor para instalação.