Eu sei que este é um tópico antigo, mas finalmente encontrei a resposta correta que realmente resolve o problema. Aparentemente, as credenciais do Gateway RD são armazenadas como qualquer outra credencial regular de 'autenticação de rede' e não como uma credencial de Área de Trabalho Remota. Portanto, a única maneira de impedir que sejam salvos é impedir que todas as credenciais de 'autenticação de rede' sejam salvas, o que é feito por meio da diretiva de segurança local: "Acesso à rede: não permitir armazenamento de senhas e credenciais para autenticação de rede".
Abra gpedit.msc e navegue até: Configuração do computador - > Configurações do Windows - > Configurações de segurança - > Políticas locais - > Opções de segurança. Abra a política (nomeada acima) e configure-a para ativada. Agora o computador não salvará mais as credenciais do Gateway RD. No entanto, esteja ciente de que a caixa de seleção "Salvar Credenciais" permanecerá e, se o usuário selecioná-la, ela só será solicitada novamente (sem erro) para as credenciais até que elas sejam inseridas sem que a caixa de seleção seja marcada.