\d (para um dígito decimal) não é suportado pela sintaxe da expressão regular estendida (ERE) POSIX (ou GNU grep) - como você pode confirmar facilmente:
$ echo 'foo1234bar' | grep -E '\d'
Na verdade, \d vem de perl e é suportada pelo GNU grep no modo PCRE (expressão regular compatível com perl):
$ echo 'foo1234bar' | grep -P '\d'
foo1234bar
No entanto, isso não ajuda muito em find , já que o AFAIK ainda não fornece PCRE regextype - você terá que usar o intervalo de caracteres simples [0-9] , que é suportado por ERE e por básico expressões (BRE):
find . -regextype posix-egrep -regex "\.\/ex[0-9]+\.jpg"
O motivo \d*\.jpg corresponde a ex.jpg porque \d é tratado como literal d - e zero ou mais de qualquer coisa corresponde a tudo.