Resposta curta: "pode ser" uma idéia terrível, dependendo do link WAN (obrigado, pessoal).
Resposta mais longa: você estará enviando (quase) todo o tráfego de autenticação por meio de uma VPN. Isso não é apenas uma sobrecarga desnecessária, mas pode ser totalmente insustentável se eles tiverem perfis móveis hospedados no terminal remoto. O Exchange e o SharePoint podem envolver SPNs para SSO, portanto, o tráfego do Kerberos para eles é outra consideração.
Eles não conseguem se locomover com algum tipo de hardware no site, seja uma enorme caixa VPN ou uma caixa AD. Ambos são um ponto único de falha, então porque não ter o SPOF que você realmente precisa?
Você pode hospedar outro DC e sua configuração do Exchange / Sharepoint. Eu recomendo ter pelo menos um DC com DNS e DHCP no local (você provavelmente não quer DHCP do seu lado). Dependendo de como eles usam o SQL Server, isso pode ter que ser do lado do cliente também.