Você deve usar um UNC no diretório para o qual deseja fazer backup. ex: \servername\share
Como as unidades mapeadas são criadas apenas em um logon interativo, se você agendar um backup em uma unidade mapeada, a conta de serviço não terá acesso a ela e falhará. Eu só posso presumir que é por isso que a Microsoft os exclui dessa caixa de diálogo.