A única maneira de redirecionar uma solicitação da web é usar um servidor da web. Quando um resolvedor de DNS, como o criado no sistema de um usuário, solicita um endereço, ele obtém um endereço. Um CNAME apenas diz a ele o outro lugar para obter o endereço, mas ele quer um endereço, ponto final. Em seguida, ele iniciará uma solicitação ao servidor da Web para o domínio solicitado, usando o endereço fornecido para iniciar a conexão TCP. Não há conexão entre seu navegador e seu resolvedor de DNS. Portanto, o que você está pedindo não é possível em um cenário DNS puro, mesmo usando DNAME (que é apenas CNAME em uma escala maior).
Não estou familiarizado com a configuração do nginx, mas no apache, você pode criar um host virtual para atender ao domínio-b. O host virtual superior age como um "pega-tudo" para qualquer outra maneira de acessar o site. Você pode redirecionar todos esses catch-alls para domain-b usando algumas regras de reescrita. Então você pode capturar aze.domain-x.com, ou aze.domain-y.com, etc, e pegar a parte do host e redirecioná-lo para aze.domain-b.com. Você terá que usar algum regex, etc, mas é o caminho certo para fazê-lo. Consulte Apache 2.4 Redirecionando e Remapeando com o mod_rewrite . Tenho certeza que o nginx tem a mesma funcionalidade, embora talvez executado de uma maneira diferente.