Há um bom artigo que explica isso perfeitamente, usando o protetor de tela "Fotos" - três coisas estão envolvidas:
- Copie a imagem para uma pasta especial usando um script de logon (ou preferências de política de grupo, conforme indicado pelo tegbains)
- Defina a proteção de tela de fotos via GPO
- Definir o caminho das fotos via registro / GPO
O script de logon é bastante trivial, copiando de um compartilhamento de rede para algum lugar no disco rígido local.
As configurações da política de grupo para os protetores de tela são encontradas em
Policy > User Configuration > Administrative Templates > Control Panel > Personalization
onde você pode definir qual protetor de tela você quer (neste caso, o protetor de tela de fotos).
Em seguida, você precisa definir o caminho da foto e exportar a chave do Registro
HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows Photo Viewer\Slideshow\Screensaver
para uso na sua política de grupo.