Não está claro o que você quer dizer com "... até mesmo uma sessão". Acho que você está apenas procurando funcionalidade de logon automático.
A funcionalidade AutoAdminLogon fornece o que você deseja no console do servidor. (O artigo se refere ao Windows XP, mas funciona da mesma maneira no Windows Server 2003). Certifique-se de proteger fisicamente o console do computador servidor.
Você não pode remover a solicitação de senha para conexões de área de trabalho remota. Você também não quer (mesmo que pense que sim).