Eu não posso falar pelos símbolos de depuração em primeira mão, mas não deve haver nenhum problema em executar o DHMon.
O problema com a execução do código de depuração nas máquinas de produção é um impacto no desempenho. Se você ainda estiver executando os mesmos EXEs do fornecedor e apenas apontar o WinDbg para depurar símbolos, não acho que isso afetará seu desempenho.