Para começar sua pergunta:
Qual é a maneira correta de fazer o Live USB com o Ubuntu para o computador UEFI?
Crie uma unidade USB funcional usando a ferramenta discos no Ubuntu.
Abra-o e selecione Restaurar imagem do disco no menu no canto superior direito.
Escolha o arquivo ISO e a unidade USB para gravar e iniciar a restauração.
Agora para sua captura de tela:
Até agora tudo parece ser do jeito que deveria ser.
Instale o Ubuntu na partição já existente sda6
.
Mas o dispositivo para a instalação do gerenciador de inicialização - você precisa selecionar sda
.
O gerenciador de partida será instalado automaticamente na partição EFI sda2
.