OK, o sollution era criar não apenas uma opção de página de erro personalizada, mas também um local de página de erro. Então eu só tive que adicionar:
error_page 403 /40x.html;
location = /40x.html {
root /usr/share/nginx/html;
allow all;
}
E voile ... Droga NginX! Por que você me decepciona tantas vezes? : D