Siga o tutorial AQUI se você tiver criado e inicializado com sucesso o thumbdrive, eu verificaria o formato usado.
Para que exista uma persistência, o thumbdrive precisa ser formatado em FAT32. Outra coisa é que nunca defini a persistência para mais de 1/3 da capacidade total da unidade. Esta tem sido a regra geral ou (pendrive) para mim.