As notas de versão do curl 7.61 observam o seguinte novo recurso:
curl: show headers in bold, switch off with --no-styled-output
Os comentários sobre o pedido de vinculação sugerem que o sublinhado duplo e eu estou vendo é o resultado de um bug neste recurso onde o "negrito" não está sendo desligado corretamente. É possível que as alterações no link corrigirão isso em uma futura versão curl.