Não há nada de errado com o que você está fazendo, o problema é que para o Ubuntu 11.10 a biblioteca necessária para abrir arquivos .xps não foi incluído e no momento não há nenhum pacote para ele.
Isto aparentemente e possivelmente será incluído por padrão no Ubuntu 12.04.
Você pode adicionar suporte para converter arquivos .xps em outro formato difícil. No PPA do Packager você pode ler
Nota: A versão do evince no Ubuntu 11.10 oneiric ocelot não funciona com xps (falha de segmentação ao abrir o arquivo) e existem vários pacotes a serem portados. Eu decidi não backport isso. Ele funciona no ubuntu 12.04 pangolim preciso. Se você precisar ler um arquivo xps, o pacote libgxps-utils fornece ferramentas de conversão suficientes, por exemplo, comando: xpstopdf myfile.xps.
Isso significa que você pode adicionar o PPA ao seu sistema e, pelo menos, converter seus arquivos .xps para outro formato que possa ser aberto em seu sistema.
Para isso, adicione o PPA ao seu sistema
sudo add-apt-repository ppa:medigeek/evince-xps
Atualize e instale as ferramentas necessárias para converter seus arquivos
sudo apt-get update && sudo apt-get install libgxps-utils
Você poderá então converter seus arquivos .xps para outro formato, conforme descrito na descrição do PPA
xpstopdf foo_file.xps
converterá um arquivo chamado foo_file.xps em um arquivo .pdf.
Para mais informações sobre os PPAs e como usá-los, por favor, dê uma olhada em qualquer um desses 2 posts